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主要是策略讲解，最好自己看下策略实现
两个合约相关性很好,突然市场出了一个bug,破坏了两个合约之间的平衡状态,进场套利;等待市场回复,平仓出场。
相关系数分析->协整检验/基本面->套利组合配比->确定套利开仓平仓模式套利的风险: 相关系数越高,合约价格变动的跟随性越强 协整系数越高,合约间价差变化越稳定,回归概率高 跨品种合约,价差变动往往大于跨期合约的价差变动 商品期货存在保证金制度和交割月问题,跨期套利经常面临价差不回归现象。 跨市场套利,存在市场开盘收盘时间不一致。标准套利合约: 由交易所(郑商所、大商所)提供的标准名称,如SPD TA1705&TA1709。 通过1个委托指令接收委托,在交易所进行撮合,撮合成交后,返回1个onOrder成交事件,2个OnTrade事件。自定义套利合约: 通过2个委托指令,提交各自交易所。 任一合约成交后,返回其OnOrder和OnTrade事件。
网格套利 以某点为基点 每下跌一定点数(0.5)挂多单 设定止盈目标(0.5),不设置止损。 当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单。优点:在振荡市场中来回获利 缺点:忌讳单边行情,需要大资金配合 期货套利 利用统计学得出一定的“置信空间” 在进入置信空间时设置基点,启动网格套利
数据供应商基本不提供套利数据的原始Tick,需要自行根据套利合约的历史数据制作价差tick arbTick.askPrice1 = leg1.askPrice1 – leg2.bidPrice1 arbTick.askVolume1 = min(leg1.askVolume1, leg2.bidVolume1) arbTick.bidPrice1 = leg1.bidPrice1 – leg2.askPrice1 arbTick.bidVolume1 = min(leg1.bidVolume1, leg2.askVolume1) Leg1,leg2任一涨停或跌停时,不撮合价差tick
跨期合约价差套利(豆粕跨期) 置信区间(+100以上,-100以下做多) 采用5分钟布林特线 置信区间内(>100),超过Boll上轨,网格做空价差合约 置信区间内(<-100),低于Boll下轨,网格做多价差合约风控 网格和开仓数量,根据资金比例和承受力计算 近月合约结束前一个月开始,不再开仓,只平仓 近月合约结束前一周,强制平仓
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